2011-10-13 01:21:12
每經記者 李靜瑕 發自北京2008年全球金融危機給銀行業帶來的重要啟示之一，就是要加強銀行流動性風險的管理。目前，在全球經濟“二次衰退”的背景之下，全球銀行業再度面臨流動性風險。
昨日（11月12日），銀監會就《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》）公開征求意見，以進一步加強商業銀行流動性風險管理，促使商業銀行建立健全流動性風險管理體系。
根據銀監會相關負責人的介紹，《辦法》征求意見稿參照巴塞爾協議III中關于銀行流動性風險管理的內容，新引入了流動性覆蓋率、凈穩定資金比例等監管指標。《辦法》還提出了涵蓋資產負債期限錯配情況、負債的多元化和穩定程度、優質流動性資產儲備、重要幣種流動性風險及市場流動性等多個維度的流動性風險分析和監測框架。
一位銀行業分析師向 《每日經濟新聞》表示，新規可能會加大銀行目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風險演變為系統性風險。
2013年前流動性覆蓋率達標今年以來，央行多次上調存款準備金率，并將存款準備金的繳存基數擴大，在金融脫媒趨勢下，銀行攬存壓力越來越大，銀行業的流動性風險，也在不斷積累。
銀監會上述負責人稱，隨著銀行業經營環境、業務模式、資金來源的變化，加強流動性風險管理的必要性和緊迫性也日益突出。
在新的《辦法》征求意見稿中，要求銀行商業銀行最遲應于2013年底前達到流動性覆蓋率監管標準，2016年底前達到凈穩定資金比例監管標準。
“現在銀行應該基本上能夠滿足流動性覆蓋率100%的要求，2013年底的期限，對銀行而言不會有太大壓力。”一位銀行業分析師在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，同時凈穩定資金比例達標時間較為寬松，對銀行影響較小。
流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，并通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。而凈穩定資金比例旨在引導商業銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩定資金來源，滿足各類表內外業務對穩定資金的需求。
上述銀行業分析師表示，《辦法》如果出臺，對銀行整體而言，可能會加大目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風險演變為系統性風險。
《辦法》還統一了對中外資銀行具有共性的流動性風險監管要求，以建立覆蓋中外資銀行流動性風險管理和監管的完整制度框架，同時也針對外資銀行流動性風險管理的特殊性做出了一些規定。
多維度流動風險監測銀監會上述相關負責人表示，《辦法》要求監管機構和商業銀行密切跟蹤研究宏觀經濟金融政策調整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，監測分析市場的整體流動性狀況，盡早發現市場流動性緊張、融資成本提高等跡象，并及時采取應對措施。
銀行的流動性風險，可能來自于多方面的因素，其中，商業銀行的資產負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉化等等，是較為常見的因素。
一位證券公司銀行研究員分析認為，在今年的背景之下，銀行間市場資金利率也水漲船高，高息拆入資金，加大了銀行的流動性風險。從全方位的維度，來讓銀行監測流動性風險，是有必要的。
《辦法》指出，銀監會在監測銀行所有表內外項目在不同時間段的合同期限錯配情況時，應當涵蓋從隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、3年、5年到超過5年等多個時間段。相關參考指標可以包括上述各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。
在銀行負債多元化方面，銀監會應當定期監測商業銀行負債的多元化和穩定程度，并分析其對流動性風險的影響。對負債集中度的分析，應當涵蓋1個月以下、1～3個月、6個月～1年和1年以上等多個時間段。
針對我國商業銀行跨境經營和集團化發展的趨勢，《辦法》還進一步強調了銀行集團的并表流動性風險管理要求，并規定對重要幣種應單獨實施流動性風險管理。
同時，《辦法》要求，商業銀行應當建立流動性風險限額管理制度，建立并完善融資策略，提高負債的多元化和穩定程度。并加強日間流動性風險管理，設立適當的日間流動性風險指標，確保具有充足的日間流動性頭寸，滿足正常及壓力情景下的支付結算需求。
“目的是引導和督促商業銀行進一步提高流動性風險管理的精細化程度和專業化水平，合理匹配資產負債結構，增強商業銀行和整個銀行體系應對流動性壓力沖擊的能力。”銀監會相關負責人稱。
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