證券時報網 2017-03-31 16:42:43
3月31日,證監會新聞發言人鄧舸表示,日前,證監會就《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定(征求意見稿)》正式對外公開征求意見。
鄧舸表示,公募基金的流動性風險是指基金管理未能及時變現基金資產以應對投資者贖回申請的風險,本質上是基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配與平衡問題。其中,開放式基金由于需要每日接受投資者申購贖回,流動性風險是其固有風險之一。做好流動性風險管控是我國公募基金行業持續健康發展的基石,也是確保資本市場乃至整個金融體系穩定的基本要求。
鄧舸介紹,此次起草的《管理規定》,擬以證監會公告形式發布,重點解決兩方面問題,一是根據最新市場情況與行業發展現狀,對現有監管規則進行全面“查缺補漏”,圍繞基金投資運作與申贖管理,進一步完善開放式基金流動性風險管控指標體系,同時兼顧偏股類和固定收益類基金的潛在風險。二是要求基金管理人針對建立完善流動性風險管控機制,督促基金管理人強化自我風險管控,建立以壓力測試為核心的流動性風險監測和預警制度,強化主體風險管控約束機制。《管理規定》共分為十章三十八條,涉及基金管理人內控管理及開放式基金產品設立、投資運作、申購贖回、估值與披露等具體業務環節的規范。
鄧舸表示,歡迎社會各界提出對《管理規定》寶貴意見。證監會將根據反饋意見,認真研究,完善《管理規定》后將盡快發布實施。
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