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私募量化多頭恢復(fù)超額水準(zhǔn),這只產(chǎn)品周漲超6%沖刺年度冠軍!公募量化:8產(chǎn)品年底“大混戰(zhàn)”,首尾業(yè)績(jī)僅差4個(gè)百分點(diǎn)丨量化基音周報(bào)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-19 23:00:09

每經(jīng)記者 彭水萍    每經(jīng)編輯 徐肖逍

上周A股依舊是震蕩尋底,不過(guò)公募量化和私募量化多頭產(chǎn)品的表現(xiàn)再度出現(xiàn)較大分化,公募量化相較前一周雖有一定回暖,但整體表現(xiàn)中規(guī)中矩,亮點(diǎn)不多;私募量化多頭則擺脫前一周的“潰敗”,恢復(fù)了九成以上正超額的水準(zhǔn)。

年度冠軍爭(zhēng)奪方面,公募量化今年以來(lái)業(yè)績(jī)前8名收益率集中在11.3%-15.6%區(qū)間,剩下兩周時(shí)間排名隨時(shí)可能出現(xiàn)大變動(dòng),就看誰(shuí)能笑到最后了。百億私募量化多頭產(chǎn)品方面,前一周信弘前程無(wú)憂立信1號(hào)和思勰投資股票量化精選2期還不相上下,前者在上周大漲6.55%,今年以來(lái)收益來(lái)到54.13%,領(lǐng)先第二名超10個(gè)百分點(diǎn)。

公募量化:今年業(yè)績(jī)前八“大混戰(zhàn)”,首尾僅差4個(gè)百分點(diǎn)

A股上周總體表現(xiàn)依舊低迷,其中有2455家上漲,2591家下跌,全市場(chǎng)日均成交額為7873.73億元,較前一周有明顯萎縮,上證指數(shù)下跌0.91%,滬深300下跌1.7%,中證500下跌0.88%,中證1000下跌0.86%。今年一直“看天吃飯”的公募量化也延續(xù)低迷,僅兩成出頭產(chǎn)品賺錢,超額表現(xiàn)也是中規(guī)中矩。

據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在452只有凈值披露的公募量化產(chǎn)品(多份額產(chǎn)品僅以A份額參與統(tǒng)計(jì))中,上周有107只實(shí)現(xiàn)正收益,占比23.67%;超額表現(xiàn)方面,有392只產(chǎn)品跑贏滬深300指數(shù),占比為86.73%;跑贏中證500和中證1000的產(chǎn)品均為272只,占比60.18%。

具體產(chǎn)品方面,上周公募量化業(yè)績(jī)“紅榜”TOP10收益率門檻雖有所抬高,但并沒(méi)有表現(xiàn)特別出眾的產(chǎn)品,前5名周收益密集分布在1.9%-2.3%區(qū)間。其中,渤海匯金量化成長(zhǎng)混合以2.29%的周漲幅領(lǐng)漲,成為上周唯一漲超2%的產(chǎn)品。策略方面,上周“紅榜”TOP10產(chǎn)品基本為清一色的量化選股,隨著各主要股指探底,指數(shù)增強(qiáng)策略也很久沒(méi)有發(fā)力了。

公募量化產(chǎn)品上周收益前10

相比之下,上周“黑榜”TOP10則出現(xiàn)了4只指增產(chǎn)品,均是跟蹤行業(yè)主題指數(shù)的產(chǎn)品,其中東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A跌4.3%,排在“黑榜”第三位。前兩位分別是跌5.38%的長(zhǎng)城量化精選股票A和跌4.4%的銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A。整體而言,“黑榜”TOP10產(chǎn)品均跌超2.66%,風(fēng)格上以食品飲料、新能源相關(guān)主題為主。

公募量化產(chǎn)品上周收益后10

今年只剩兩個(gè)交易周,公募量化排名戰(zhàn)也進(jìn)入到最后的白熱化階段,截至12月15日,今年以來(lái)業(yè)績(jī)“紅榜”前8名收益率密集分布在11.3%-15.6%區(qū)間,首尾相差僅4.3個(gè)百分點(diǎn),競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。上周榜單順位有很大的變化,其中渤海匯金量化成長(zhǎng)混合憑借上周唯一漲超2%的表現(xiàn)成功“上位”,以15.54%的收益暫居年度冠軍寶座,前一周占據(jù)該位置的東財(cái)云計(jì)算指數(shù)增強(qiáng)A則跌落至第7。長(zhǎng)城量化小盤股票A、國(guó)金量化多因子A、國(guó)金量化精選A和東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A這四只常居頭部陣營(yíng)的產(chǎn)品均漲超13%,緊跟領(lǐng)頭羊,剩下2周變數(shù)依然很大。

公募量化產(chǎn)品今年以來(lái)收益前10

今年以來(lái)的業(yè)績(jī)“黑榜”方面,東吳安享量化混合A已跌超44.62%,持續(xù)墊底;匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A跌幅也逼近40%,東財(cái)中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A和天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A均跌超37%;6只今年以來(lái)跌幅超30%的產(chǎn)品,基本都是跟蹤新能源、光伏相關(guān)賽道。

公募量化產(chǎn)品今年以來(lái)收益后10

私募量化多頭恢復(fù)高水準(zhǔn)超額,這只產(chǎn)品周漲6.55%沖刺年度冠軍

在12月首周遭遇“滑鐵盧”之后,私募量化多頭產(chǎn)品上周恢復(fù)了今年以來(lái)的高水準(zhǔn)超額表現(xiàn),正收益產(chǎn)品也出現(xiàn)明顯回升。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至12月15日,在有業(yè)績(jī)展示的2406只私募量化多頭產(chǎn)品中,上周有1296只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益,占比53.87%。其中,表現(xiàn)最差的細(xì)分策略依然是滬深300指增,該策略上周正收益占比僅11.57%;其他細(xì)分策略均較前一周有較明顯回暖,正收益產(chǎn)品占比均超45%。

超額表現(xiàn)方面,在前一周大失水準(zhǔn)后,私募量化多頭產(chǎn)品的穩(wěn)健超額又回來(lái)了,有2138只產(chǎn)品取得正超額收益,占比高達(dá)88.86%;其中,中證500指增和中證1000指增產(chǎn)品正超額占比再度雙雙超九成,而前一周,中證500指增細(xì)分策略這一數(shù)據(jù)罕見低至11%。

具體產(chǎn)品表現(xiàn)方面,在百億級(jí)以上量化私募中,上周業(yè)績(jī)“紅榜”TOP10整體收益率水平并不高,但有只產(chǎn)品表現(xiàn)突出,那就是信弘天禾旗下的信弘前程無(wú)憂立信1號(hào),單周大漲6.55%,以超50%的收益向年度冠軍發(fā)起最后的沖刺。此外,信弘天禾旗下還有2只產(chǎn)品進(jìn)入上周前十。除周冠軍外,僅第二名天演賽能漲超2%,上周TOP10剩余產(chǎn)品收益率密集分布在1%-1.63%區(qū)間。

上周收益靠前的百億量化私募旗下產(chǎn)品(有業(yè)績(jī)展示)

從年度成績(jī)單“預(yù)覽”來(lái)看,據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至12月15日,有業(yè)績(jī)展示的1789只私募量化多頭產(chǎn)品,今年以來(lái)平均收益率為4.13%,較前一周略有回落,其中取得正收益的產(chǎn)品有1219只,占比68.14%;細(xì)分策略方面,中證1000指增是唯一正收益占比超九成的策略,223只產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益為8.93%,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。今年以來(lái)超額表現(xiàn)方面,1629只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正超額,占比仍在九成之上。

最后聚焦百億私募量化多頭產(chǎn)品的年度冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn),前一周兩只產(chǎn)品拼得“難舍難分”,上周卻出現(xiàn)戲劇性大變化,上文提到信弘前程無(wú)憂立信1號(hào)今年以來(lái)的收益已達(dá)54.13%,領(lǐng)先第二名思勰投資股票量化精選2期超10個(gè)百分點(diǎn)。若最后兩周不出現(xiàn)大的回撤,年度冠亞軍的位置基本懸念就不大了。除此之外,今年以來(lái)百億量化私募“紅榜”TOP10產(chǎn)品收益率變動(dòng)不大,門檻小幅提升到17.27%。上榜機(jī)構(gòu)方面,思勰投資、黑翼資產(chǎn)、寬德私募和因諾資產(chǎn)旗下產(chǎn)品成功駐守榜單,穩(wěn)博投資旗下3只中證1000系列產(chǎn)品退出前十,取而代之的是信弘天禾、九坤投資和茂源量化旗下的各1只產(chǎn)品。

今年以來(lái)收益靠前的百億量化私募旗下量化多頭產(chǎn)品(有業(yè)績(jī)展示)

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG2119863521

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