每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 彭水萍

國慶以后，A股市場關(guān)注的股票程序化交易報告工作已來到最后期限。

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，深交所近期向各會員單位下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的提示函》，要求各會員單位根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》（深證發(fā)[2023]823號，以下簡稱《報告通知》），2023年10月9日前已開展股票程序化交易的投資者，應(yīng)當(dāng)在《報告通知》正式施行后六十個交易日內(nèi)，即12月29日前完成向本所的報告工作。深交所因此提醒各會員加快報告進(jìn)度，而上交所也發(fā)布了類似通知。 

證監(jiān)會：需要報告的存量賬戶數(shù)量占比很低

今年9月1日，證監(jiān)會指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》《關(guān)于加強程序化交易管理有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《管理通知》）。

其中，《管理通知》主要是加強程序化交易管理工作，與《報告通知》相互銜接、互為配套，共同組成程序化交易監(jiān)管的基礎(chǔ)性制度安排。一是明確證券公司程序化交易管理職責(zé)。要求證券公司加強自身及其客戶程序化交易行為管理。二是規(guī)定證券交易所對包括可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為等重點事項加強監(jiān)測監(jiān)控。三是明確證券交易所可對高頻交易提出差異化管理要求，包括調(diào)整異常交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、增加報告內(nèi)容等。

證監(jiān)會同時也指出，近年來，A股市場程序化交易規(guī)模持續(xù)上升，逐步成為國內(nèi)證券市場投資者重要交易方式之一。從境內(nèi)外經(jīng)驗看，程序化交易在提升交易效率、增強市場流動性等方面具有一定積極作用，但在特定市場環(huán)境下存在加大市場波動的風(fēng)險，有必要因勢利導(dǎo)促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。不過，據(jù)測算，目前全市場需要報告的存量賬戶數(shù)量占比很低，且其中大部分為機構(gòu)投資者，各方有比較充分的準(zhǔn)備時間，不會對投資者尤其是廣大中小投資者的正常交易造成影響。

而根據(jù)上交所、深交所發(fā)布的相關(guān)公告，以下四種情況將被重點監(jiān)控：

1、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；

2、最高申報速率達(dá)到每秒300筆以上，或者單日最高申報筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為；

3、多只證券交易價格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；

4、交易所認(rèn)為需要重點監(jiān)控的其他事項。

交易所提醒券商把好報告質(zhì)量關(guān)

值得一提的是，盡管所需報告的客戶數(shù)量較少，但在12月29日即將到來之際，交易所仍在通知函中再次強調(diào)相關(guān)要求。

深交所指出，提醒各會員，“請務(wù)必按照《報告通知》要求加緊開展自身和客戶的報告工作，篩查達(dá)標(biāo)賬戶，加快報告進(jìn)度。同時，請公司總部把好報告質(zhì)量關(guān)，保證報告信息真實、準(zhǔn)確、完整。此外，及時告知使用公司交易單元的其他機構(gòu)按照《報告通知》要求履行報告義務(wù)。”

同時，深交所還強調(diào)，將每日核查各會員報告進(jìn)度和質(zhì)量，對于報告進(jìn)度滯后的，將于12月中旬視情況開展監(jiān)督檢查并上報證監(jiān)會。對于未按《報告通知》規(guī)定履行程序化交易報告管理職責(zé)的，將根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》《深圳證券交易所會員管理規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分實施辦法》以及《關(guān)于加強程序化交易管理有關(guān)事項的通知》等規(guī)定，采取相應(yīng)的自律監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1344498717