每經記者 王海慜    每經編輯 趙云    

2月6日收盤后，龍虎榜數據大爆發。

據Choice數據統計，截至晚間23點，龍虎榜共計出現了464家上榜數據。值得注意的是，在賣出一側，出現了眾多量化席位。

而2月2日、2月5日龍虎榜數據分別只有74家、81家。而今天這464家龍虎榜數據中只有約10%今日實現股價上漲，與大幅反彈行情相背離。有券商分析師認為，“出現如此多的龍虎榜數據可能與量化有關，T0和中性策略都有可能在減倉，轉融通這個事情，對量化影響相對比較大。”

2月6日，證監會在官網發布通知指出，經研究決定，暫停新增轉融券規模，以現轉融券余額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結。此外，證監會要求證券公司嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券。

有業內人士為，轉融券業務受限將對量化私募產生較大的影響，包括融券T+O策略、融券多空策略、套利策略的私募管理人都會受到較大影響，這會導致會出清一批私募產品。此外，未來對沖成本要是回到高位的話，用股指期貨對沖的中性策略的盈利空間也會被壓縮。