每經AI快訊，近期，一場微盤股的流動性危機席卷市場，也把量化基金推上了風口浪尖。雖然私募量化首當其沖，但公募量化所遭損傷也不遑多讓。 Wind數據顯示，不少公募量化基金今年都遭遇了超30%的回撤，部分產品的最大回撤幅度甚至接近50%，甚至有些基金曾在一天內陷入逾15%的大跌。 面對極致行情的突發和凈值的大幅回撤，公募量化基金如何應對？多位量化基金經理在采訪中向記者闡述了他們的應變之道，有的基金經理選擇提高調倉頻率來應對市場風格切換，有的基金經理努力達成風險與收益間的動態平衡，有的基金經理則逐漸從關注超額收益、業績表現，向關注風險控制、持有體驗轉變，嚴控量化基金在單一風格、行業、市值上的過度暴露。（證券時報）