每經記者 王海慜    每經編輯 易啟江    

每經訊 網格交易，這是一款不少券商經紀人士口中能自動高拋低吸的“套利神器”。然而，記者最近調查發現，實際使用有些券商的網格交易時，設定為漲0.001元賣出、跌0.001元買入的情況下(ETF成交通常都是按照最小價格變動單位0.001元來遞進)，系統卻會連續產生高買低賣的反向交易，進而產生一系列實質性虧損。

據業內反饋，行業各券商的網格交易系統大多依賴第三方供應商，不少券商人士稱，此前并未遇到相關風險暴露，因此，可以推測這一系統漏洞已涉及部分券商。不過，有券商經《每日經濟新聞》記者提醒后，已經承認了相關風險漏洞，并緊急加強了相關風控措施。